股指期货自动交易软件(股指期货软件mngzrj)

简单说下，之前我在一家期货机构做期货自营交易员，其中做过一段时间的程序化交易，这里先浅谈下程序化交易在交易过程中的几点看法（我建了一个期货交流qq群，156188280，大家也可以进群里交流）：

1.期货品种，流动性要好，程序化交易在实盘过程中防止交易行情快速变化中进不了单或者不能止损的情况

2.参数优化时，要保证参数高原，不要参数孤岛，很多程序化交易系统测试时，收益很好，但是实盘时，要么结果接连大亏，要么之前表现好的参数反而变成最差的，表现差的参数反而收益很好，这大概率可以从这方面找原因

3.测试数据样本时，有两种做法，可以分样本数据为二部分，一部分用来参数优化，一部分用来模拟测试，也可以分成n部分，用上部分最优参数来模拟测试下一部分的收益

4.交易系统的评价，重点是收益风险比，特别注意下资金最大回撤金额，不是最大回撤比例，方便实盘之前估计下最差情况的损失

5.实盘时，有时会发现，当时没有进单，有时过几分钟，有时是一天行情走完，会多出来一笔或者几笔交易，那么就是你的公式里有未来函数，这个比较危险，而且大多数收益曲线非常高和平滑

这是之前我原创的，前段时间写的一篇文章，首先说下本文不是卖软件的，不要交智商税，这是曾经的一段回忆，都是真实事情，没有虚构，这个交易系统当时很长时间我和同事都是不断的测试修改系统，而且时隔5.6年之后当初的参数没有再度优化直接测试这几年的行情，收益曲线很好，凡是对于程序化交易优化过的人对于过度优化以及过度拟合历史行情，应该是深有体会，所以对我而言是印象比较深的

关于滑点，滑点的确会影响交易结果，不过我们的频率不是高频，持仓时间较长，一天的交易次数大致3次，5次，6次左右不多，滑点出现次数有限。其次，我加了最后几张图是滑点下的表现（进仓和平仓都设置有滑点），最后，我们实盘的时候，当时交易单上有正滑点和负滑点，差不多抵消，没有明显影响，交易时间不长也有关系

————————————————————原文:

在2013年左右，公司拉来投资大概9千w左右吧，时间比较长记不清了，当时公司分为几个小组，研发程序化交易

我当时是第一小组成员,成员都是有好几年的老交易员，我们小组当时花了很多时间，一开始用国产的交易软件编程，交易策略比较简单，比如均线交叉，均线指标结合等简单策略，做出来了很多的垃圾交易系统，没有办法用，不过提供了很多思路，后来小组有成员使用另一个软件，（不说了，怕有杠精说我打广告的），这个软件编程比较好,然后大家一起做交易系统的研究，有借鉴很多国外的交易系统，更多加入k线的内容，止损止盈，也有资金管理的部分，还有交易系统的分阶段测试，5个人团队大概半年左右的时间，做出来了一个5min日内交易系统，非常好，各方面分段测试都很棒，很多人在测试时，一定不要把有未来函数还有不断优化的交易系统拿出来，因为拿出来之后不能用

当时我们小组拿到了大概1kw的实盘资金吧，但是当时只是实盘了一个两个星期，没记错的话是赚了20w左右，突然公司金主出现问题，全部收回，整个公司当时瘫痪状态，后来老板回美国了，我们的交易也不了了之，后来小组成员也解散了，看到这个问题，我才想起来这个系统当时还有一个备份，现在股指期货的平今手续费太贵了，肯定做出来稳稳的亏，但是一旦手续费按照万分之0.23，就是隔夜的手续费费用，收益很好，下面有我今天测试的结果，里面的参数还是在2013年当时做出来之后的参数，我一直没有任何的优化和改动，可以看下交易系统测试报告，我一直觉得这个交易系统以后会有用，这么多年冥冥中居然没有弄丢

这个图是有滑点下相近参数的图

这张图是这个系统在有滑点下的表现

这两张图是有滑点下，相近参数系统的表现

这两张图是有滑点下，相近参数系统的表现