我与期货作手回忆录(我也要做期货日记,记录自己的期货生涯(2))

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关于持仓、关于止损、关于回调，关于滚动操作、关于“从头做到尾”，关于对趋势的信仰、关于纯粹性，关于执行系统……

本文内容价值颇高，非常值得分享（虽然持仓与止损等部分的内容，并不完全适用于我的交易系统）。

原创：张如水 （本文于2015年9月在张如水的新浪博客上首次发表。）

　　
引子

　　《股票作手回忆录》有一个经典的场面：
　　一位名叫帕特里奇（Partridge）的老头，据说很有钱。他最喜欢对别人说的一句话就是：“You know， it’s a bull market!（你知道，现在是牛市）”。有一次，一位叫阿默（Ｅlmer）的内幕消息交易者向帕特里奇推荐了一个股票，涨了七个点，不久，他又叫老帕特里奇把股票抛了，等回档后再接回来。老帕特里奇不干，他说：“If I sold that stock now I’ lose my position; and then where would I be?（如果我现在卖了这只股票，就没仓位了，我何以自处？）”
　　有些译文把“position”直译成“位置”，有些译文译成“头寸”。我觉得，译成“仓位”会好一点。结合他下面一段话：“When you are as old as I am and you’ve been through as many booms and panics as I have， you’ ll know that lose your position is something nobody can afford; nor even John ·D· Rockefeller. I hope the stock reacts concession， sir. But I myself can only trade in accordance with the experience of many years. I paid a high price for it and I don’t feel like throwing away a second tuition fee. But I am as much obliged to you as if I had the money in the bank. It’s a bull market， you know.（当你像我这么老，像我这样经历了许多繁荣和恐慌之后，你就会明白失掉仓位是任何人都无法承受的，就连约翰·Ｄ·洛克菲勒也一样。我但愿这只股票会回调。但是我自己只能按照多年的经验进行交易。我为这些经验付出了很高的代价，不想再交第二次学费。你知道，这是牛市。）”

　　老帕特里奇的意思是：这只股票是较早前买的，建仓价格比较低，卖掉股票之后，一旦股票价格没有按预期回落，而是绝尘而去，因为人性的弱点，一般不愿意再去高位追回，这样就很容易因为贪图小波动而错失一轮大行情，因为现在是牛市。另一方面，因贪图几分钱蝇头小利而把股票卖掉，再高位建仓，很容易因为价格波动而被洗出来，错失趋势的列车。
　　这才引出了一段经典的话：After spending many years in Wall Street and after making and losing millions of dollars I want to tell you this： It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight ! It is no trick at all to be right on the market. You always find lots of early bolls in bull markets and early bears in the bear markets. I’ve known many men who were right at exactly the right time， and began buying or selling stock when prices were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariable matched mine----that is， they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon. I found it one of hardest things to learn. But it is only after a stock operator has firmly grasped this that he can make big money. It is literally true that millions come easier to a trader after he knows how to trade than hundreds did in the days of his ignorance.（在华尔街呆了这么多年，赚赔几百万之后，我想告诉你的是：我的想法从来没有替我赚过大钱。是我稳坐不动赚了大钱。知道吗？稳坐不动！对市场做出正确判断不算什么。你在牛市总能找到许多早就做多的人，在熊市也能找到一早就做空的人。我知道许多人恰如其时做对了，他们在最有利的价位买进或卖出。他们的经历和我的一样——也就是说，他们没有从中赚到什么钱。做对又能坚持的人不多见。我觉得这是最难学的一件事。但是，股票作手只有深谙此诀，才能赚大钱。真的，交易者开悟之后，赚几百万美元要比他在懵懂时赚几百美元来得更加容易。）（原文英文部分内容重复。）

　　有人把“sitting tight”译成“持仓不动”或“坚定持仓”，我觉得有太过意译之嫌。没错，作者的意思是，在大行情来时，要坚持持仓，不理会小波动。但是，在没有行情的时候，也要稳坐不动，要坚持空仓，不要瞎折腾。

关于持仓

　　投机者赚的是正确承担风险的报酬，他的亏损就是他所承担的风险。报酬与风险是成正比的。持仓时间越长，仓量越大，风险就越大。如果持仓错误，就应该迅速退出。如果持有正确仓位，持仓时间越长，仓量越大，他得到的报酬就越大。
　　我在微博上读到一间期货公司关于客户盈利的统计：
　　一、赢利的客户中， 85.2%的赢利来自于5单以内的赢利， 扣除掉这5单，这部分客户大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。
　　二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79 .2%。
　　每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55 %。
　　每日交易1次以上的客户， 3年收益率是-3.5%。
　　每日平均交易0.3次以上的客户， 3年平均收益率是12%。
　　每日平均交易0.1次的客户， 3年平均收益率是59%。
　　三、所有止损的单子，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
　　四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。
　　五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均値是-14%。

　　所以，结论对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）：
　　第一、一般人进入这个市场都是错误的。
　　第二、频繁的交易，基本上判了你死刑。
　　第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货， 恐惧是亏损的最直接原因。
　　第四、想要获利，你可以参考这个方法：耐心等个机会， 一把砸进去，不止赢、止损，长线持有，让利润去奔跑OR暴仓。
　　要感谢这间期货公司，敢于把真相说出来。
　　克罗有句话是怎么说的？持仓八个月，你就成功了。

关于止损

　　很多交易者习惯缩小止损距离，希望止损距离越小越好，有些误人不浅的“砖家”还说，把止损距离缩小了，在相等的风险资金下，可以加大仓量，提高收益。
　　但是，你把止损距离不合理地缩小后，就必须多次重复“止损——建仓——再止损”的过程，一来破坏系统的稳定性，二来增加了交易成本。很有可能，行情通过你的短止损把你洗出来，就拔地而起，一骑绝尘了。
　　缩短止损距离，就持仓不稳，频繁进出，就不能“sitting tight”。
　　一位姓王的大腕，2013年3月做空黄金，当时黄金在形成一个旗形的头部，他在下沿做空，当时价格有点波动，他想先出来，节后再看看，结果节后，黄金大幅跳空，快速波动，不再适合建仓，错失这轮大行情。
　　趋势交易者，一年中级以上的行情才几次。如果因为止损太短被洗出来，就会影响一年的收益。
　　一位台湾交易高手写过《大局观》，提出轻仓、大止损的观点。轻仓到什么程度？按现货做。大止损到什么程度？按日线做。
　　《我的期货经历》提出止损观：钱多、轻仓、不乱加仓、大止损。
　　什么是合理止损？我的看法，日线次级折返的启动点，日线波幅2ATR～3ATR。也就是说，到此位置，日线的趋势可能停顿。小于此，都是浪费金钱。（？）
　　《海龟交易法》用2ATR，很多趋势交易者用3ATR。我个人认为，合理的止损在2ATR～2.5ATR。
　　执行止损，一定要不折不扣。有些人自作聪明，想出什么“时间止损”，据说3～5天没有利润，就平仓。实际上，变相把止损距离缩小，也是持仓不稳。
　　《我的期货经历》里面有一段话，与我多年经验相吻合：
　　“每一笔交易，并不是单纯的开仓就会盈利，需要一个最基本的条件，要留给行情充分发展的空间。说俗点，就是留给她足够折腾的空间，而不是单纯以技术分析手段设定止损点。告诉一个大家很打击人的事实，在本楼主认识的那些叱咤风云人物里面，没有一个人把止损点设置为总资金百分之三以内。也很少有人做聪明人依靠可怜的技术，感觉情况不妙提前逃跑。就像本楼主曾经见过某人操盘沪铜，价格离他的止损价就差一百点，我说平仓吧，一定会被止损的。这个人搭理都没理本楼主，就等着那一百点，然后砍仓。傻吧？！但是，这个市场上的钱都被这种傻子赚走了。耐心等待每一次开仓机会，然后大止损。离你的开仓价远一点！我们不死杠，但也不要被一点点波动踢出去。”
　　《我的期货经历》引用一位前辈的话，我觉得痛快淋漓，在这里再引用一下：
　　“我以6000块举个例子，6000块足够你螺纹钢看错600点，足够你糖看错600点，足够你豆娄看错600点，足够2手玉米看错300点。”
　　“只要你们不是猪，只要你去认真做了计划，你几乎不可能输的。但你们想拿这可怜的6000块去学定法，去不停的小止损，去无耻无知地学空翻高手，99.9%的概率活不了一个月，乃至半个月，60Ｗ都不够你们去无知的挥霍。”
　　给行情留一个透气的空间。
　　管住自己的手，不到止损点，坚决不退出。

关于回撤

　　“不用担心错失行情，市场最不缺的就是行情”的说法，也是对短情交易者来说的。对他们来说，涨跌几天，就是一轮行情了。但是，对趋势交易者来说，就不是这样了。一年就几次行情，错失任何一次，都是一件大事。
　　一连串的止损，对持仓几天的短线交易者，是个问题。趋势交易者不用担心止损，因为他们建仓机会不多，最让他们难受的是：回撤。
　　赔钱，合格的交易者都能接受。赚了钱依然不平仓，等着系统发出平仓信号，眼睁睁看着到手的钱没了，没几个人能坚持住。如果有“聪明人”给你提意见，让你“修改系统”，你就更难坚持。
　　任何趋势交易都会引发回撤，忍受回撤是贯彻趋势交易的必要条件。行情行进过程中，有次级折返，这些次级折返引发的回撤，足以让人动魄惊心，难以坚定持仓。
　　更让人难受的是，趋势结束时发生的严重回撤。跟踪趋势的止盈线要能容纳次级折返，必然要有较大的距离，这样，行情结束时，会发生比次级折返还要大的回撤。
　　这是一般交易者难以忍受的，也是一般交易者难以运用趋势交易的原因。
　　但是，回撤是行情运行的必然形式，行情的行进越大，回撤也必然越大。一些“聪明人”，想控制回撤，把资金曲线做得平滑一点，无非就是劫富济贫，把收益的尖峰削平，使之看起来平坦一点。具体做法无非是：
　　1﹒减少仓量，比如原来是收益40%，回撤20%，为了让资金曲线好看一点，把仓量减少一半，那就是收益20%，回撤10%，资金曲线看起来高峰和低谷都削去一半，平坦了一倍。
　　2﹒运用多种策略。比如原来趋势交易策略，收益40%。现在改成一半资金做趋势交易，收益20%，一半资金做摆动交易，收益5%。虽然总收益下降了，但是，资金曲线看起来却好看多了。
　　但是，这是骗SB的事情。因为表面上看，似乎资金曲线平滑了，但几年后看，收益相差一大截。
　　合格的趋势交易者，会把放弃趋势中积累起来的部份利润当作游戏的一部份。趋势交易者认为，回撤、止损，这是构成整个交易的一部份，是交易成本之一。有些交易成本，在交易开始就要支付，如止损；有些交易成本，在交易结束时支付，如回撤。

关于滚动操作

　　《我的期货经历》里讲过“这个市场最重要的是要有一个坐山观虎斗的开仓均价”，也就是说，建仓位置要好，要远离次级折返。
　　因为害怕回撤，有些人发明了所谓“滚动交易”：有盈利后止盈，然后等次级折返再次入场。用那些人的话说，就是“实现利润最大化”。听起来非常有道理，对不？又安全，又不用返还利润。确实很多人这样做。但是，市场注定是多数人失败的地方，百分之七十以上的人，会因为这样自作聪明的做法，被市场踢出去。
　　原因很简单。首先，次级折返不一定会发生，就是发生了，也不一定能准确掐到。其次，就算你准确地掐准点位，也可能因为建仓价位一路紧跟价格，因为激烈的价格震荡而被洗出去。
　　《我的期货经历》作者曾是这个 “聪明方法”的忠实信徒。顺着均线方向，每次受到均线支撑就建仓，拉开距离就止盈。建仓价一路紧紧跟随现价，猛烈的转势，把他搞得损失惨重（所谓滚动操作，往往越到最后仓位越重）。
　　《我的期货经历》文中的老h说过，他期货交易遇到最大的门槛，就是他总是不断地顺着主要趋势方向进行交易，然后自作聪明地落袋为安。开仓均价总是贴近当前价格，偶尔的黑天鹅，就让他损失惨重，而且对自信心严重打击。后来，赔得多了，他明白了，要珍惜自己的建仓价位（这就是为什么老帕特里奇说“lose your position is something nobody can afford”的原因，这里的“position”，其实就是建仓的价位）。什么是最安全的情况？就是有一个坐山观虎斗的价格。买对了就拿死，哪怕突然来三个涨停板，主力拿他也没办法。市场上主要的赔钱团体就是不知所谓的折腾分子，落袋为安、滚动操作的“聪明人”，以及那些以为自己可以买在最低点、卖在最高、赚尽市场所有钱的“高手们”。
　　在期货市场，频繁折腾，死亡率要比死杠高得多。大多数人死于此。
　　这是一条铁律。

关于“从头做到尾”

　　这一段是针对我自己的。我有一个毛病，喜欢追涨杀跌。这个没错，但是，我会犯这样的错误，就是把盘面上变动最激烈的行情，视为趋势行情，看到哪个品种涨最猛，就以为是上行趋势，追进去做多；看到哪个品种跌得最凶，就以为是下跌行情，追进去做空。这样，总在在行情途中建仓，在行情途中撤出，频繁进出，还美其名曰“仓位调整”。结果，跟 “滚动操作”后果一样，建仓价紧紧跟着现价，一有风吹草动，就洗出来，又重新建仓，又洗出来，恶性循环，没有一段行情是完整持仓、从头吃到尾的。
　　要做完整段行情、从头吃到尾，最好就是趋势一开始就建仓，然后抱牢仓位，直到行情结束。一般来说，行情刚开始时都不明显，往往会有一些假动作，发出假信号，要止损。
　　很多人害怕止损，担心损失，想方设法要提高正确率，用一些方法如“背驰”来预判，用一些指标来“过滤”。事实上，中期以上的趋势，一年就几次，错过其中一次，一年收益可能会受到严重影响，难以弥补止损所造成的损失，更会影响整年的绩效。所以，趋势交易者应该“遇山劈山，遇水搭桥”，严格按信号操作，不要选择信号操作。如果自作聪明地选择建仓信号，节省下来的止损资金，跟错失一轮行情所造成的损失相比，可能连零头都不够。这就是为什么老帕特里奇说“lose is something nobody can afford；nor even John· D ·Rockefeller”的原因。
　　要把一轮完整的行情“从头吃到尾”，要做到：
　　1﹒在刚发出转势信号的时候建仓。
　　2﹒严格遵照信号，不加人为选择。
　　3﹒合理的大止损，起码2ATR以上。
　　4﹒被震出来，继续建仓，直到成功搭上趋势列车。
　　在这个问题上，任何小聪明都会误大事。

关于对趋势的信仰

　　趋势交易者对市场中的趋势要有一种信仰。要做到坚定地止损，坚定地持仓，坚定地忍受回撤，甚至，坚定地渡过系统衰落期，必然要对趋势有一种宗教式的信仰。
　　要对市场的趋势有坚定的信仰，就必须对技术分析（有坚定的信仰？）。很多人喜欢用技术分析的偶尔的失误来否定技术分析。他们不知道，技术分析揭示的，只是大概率要发生的事情，并不是百分之百确定的。特别是大周期的技术形态一旦形成，走势必须完成，主力也无法改变，它唯一能做的仅仅是制造假象误导你，影响你跟着形态走下去的决心。举个例子来说，如果在月线上形成收敛三角形向下突破，那日线无论怎么折腾，最终都得为月线服务。如2006年6月到2008年8月铜的走势，铜突破收敛三角形的下沿，结果走出了2008年9月到12月一轮气势磅礴的超世纪下跌下情。
　　又如，一个盘整区间，没有突破前，方向不明；即使突破了，也可能是“突破陷阱”，破涨反跌，破跌反涨。但如果是上涨趋势的横盘震荡区间，你在区间下沿做多，成功率一定会比那些在上沿做空的高。这就是技术分析的精髓，高胜率来源于顺势。
　　什么是最真实、最靠谱的？Ｋ线图。特别是大周期的Ｋ线形态（头肩形态圆顶圆底三角形之类），越是大周期的形态越可靠。因为这些形态代表着市场的心理倾向，代表着多空双方激战的结果。
　　所有交易方式的核心，就是顺势而为。对于每个投机者来说，一旦他的交易方式脱离这四字箴言，就开始走向失败。很多人口头上讲“顺势而为”，但是他们往往只专注于一二天的涨势，关注市场一些剧烈的短期行情，今天涨了，就认为是多头趋势；今天跌了，就认为是空头趋势。
　　什么是趋势？其实，每一个人都看得到，却都忽略了：上涨趋势就是回调不破前低，下跌趋势就是上涨不破前高。
　　如何合理判断趋势？

　　一种做法是跨周期判断，比如周线确定操作方向，日线确定进场点和止损。价格在周线上告诉我错了，就砍仓。越大的周期越不会骗人，周线证明了日线错误，那日线肯定是错误的。
　　也有这样的做法：用日线判断趋势，日线看不出看周线，周线看不出看月线。如果日线周线相矛盾，就以月线为判断标准。以日线作为操作时间架构，日线上方向含糊不清，就放大到周线上看，周线的信号与日线相矛盾，就放大到月线上看。
　　《我的期货经历》这样理解顺势而为：“举例来说（以上涨走势为例），x价格开始反转，x突破60日均线，随后的回踩到达40日均线，现在我们基本上可以确定，多头已经占优，空头的力度已经无力把x的价格压制到60日均线之下，我们开始做多。价格经过上涨后再次回调，如果价格到达20日均线就无力向下，那我就会加仓——因为市场的趋势力度再次加强，空头对于40日均线都无能为力，价格开始上升。最完美的效果就是空头连10日均线都无能为力。反转的时候也是一样，反转剧烈地下跌，最完美的效果是一举跌破60日均线，然后价格回抽，无力回到60日之上，那基本上可以确定，转势了。”


关于纯粹性

　　交易是一门实践的学问，要求的是熟练精纯。知识渊博，猎涉多门，如果能融会贯通，万法归宗，“运用之妙，存乎一心”，当然好；如果只是样样都懂点，样样都不精通，“万金油”，那还不如一门深入，精纯熟练，炉火纯青。就像手表，如果只一个表，只要误差不大，起码可以做到行动一致；如果弄七八个表，又没有一个标准，那就无所适从。（手表定律）
　　市场上很多亏货，有一个共同点：他们不是缺乏知识，而是懂得太多。他们觉得肯定有一个既不冒风险，又能赚大钱的“圣杯”。他们很努力，不断地学习，不断地陷入一个又一个赔钱的怪圈，赔惨后，他们会再去找另一个“秘诀”，如此循环不止。他们把这个市场看得无比高尚，觉得深不可测，蕴含着哲理、智慧，把佛学、禅、易经、天文、地理之类的玩意都跟市场扯上关系。钱没赚到，却成为半个思想家、半个经济学家、半个金融学家、半个统计学家、半个政治家、半个气象学家、半个农学家、半个预言家……
　　很多人交易时，不关注自己的交易品种，偏偏去看什么上证指数、内盘外盘、美指、原油。有些更搞笑，看一个品种，打出N个指标，然后搞个什么综合分析、共振原理，显示自己博学多才。一切指标，其实都是从价格演化而来，而Ｋ线无疑就是价格最直观的表现形式。其他指标，包括成交量和持仓量，无非如影随形。这是显而易见的事，却很少人关注，因为，那些乱七八糟的东西，什么“背离现象”、基本面、随机指标、主力资金、好心人提醒等，淹没了主线，让人迷失方向。
　　你学驳杂了，技术指标、理论方法一大堆，顺势的、逆势的、趋势跟踪的、超买超卖的，眼花缭乱。大部份交易系统都是趋势系统，（假如你已经按照趋势）做多或做空，突然发现，盘面MACD背离了。如果你不懂MACD，不懂那些人说得神乎其神的“背离现象”，你会坚定地按着你的系统持仓，不会轻易中途被甩下车。如果你懂一点所谓的“背离现象”，而且心存利用“背离现象”预判行情的念头，你就很难做到坚定持仓。
　　都说均线好，市场上亏货、牛人，都推崇备至。不同的是，亏货们推崇均线可以预判市场，可以这么用那么用。牛人推崇均线，就看中其足够单纯、直观，是跟踪趋势、划分走势的好工具。
　　精通技术分析和赚钱没有太大的关系，有时，你懂得越多，越是累赘。
　　《市场大师》的访谈录里，市场大师康拉德·莱斯利被问到“假如你能知道现在的交易技巧，再回头去重新做事，会有哪些不同？”他说：
1.在做交易决定时更多地依据移动平均线及其信号行事。
　　2.努力学习每日Ｋ线图、图表形态，而不是仅仅关注条形图表。
　　3.接受一两个计算机交易信号，这样做就可以避免由于同时参考五六种信号带来的疑惑与不稳定。
　　……
　　克服人性的办法只有一种：单纯。
　　什么都不懂，就认死理，按照既定交易策略，往死里做，就像海龟的徒子徒孙们，他们具体交易方法先不说，但他们的交易思想却值得每个人去学习。

关于执行系统

　　《我的期货经历》举了很多机械执行交易的例子，其中一个是老h：
　　“老h给我最深的印象就是他对趋势的坚持，这点从他电脑上的博弈大师就可以看出来。所有的随机指标之类的东西全部删除，保留的只有均线以及画线工具，在这位仁兄眼中,趋势是唯一的标准。老h告诉本楼主，他每次交易之前，就看看走势图，然后问自己，多空谁更加有优势，而判别的标准还是趋势。
　　“坚守趋势并不是简单的事情，老h这一点做得是非常好的，他最喜欢的交易机会，在我们大部分人眼中觉得有点变态。那就是，很多人都直觉认为可以抄底或者摸顶的时候顺势交易（他仍坚守之前趋势？），我曾问他是什么给他这样的勇气，他告诉我，他也没这样的勇气，只是那位牛人总这样带着他做，而且屡试不爽，成功的次数多了，也就养成习惯了。
　　“老h偏爱用均线，均线这种被很多人推崇的技术指标很多人都用，来这里看帖的很多人都可以讲出来许多心得。如果你们看到老h用均线，你一定会觉得这个人也就这么两下子。老h建仓时，都是要等到均线多头排列或者空头排列之后。很多人可能会讲，那时候行情已经走了一大段了吧，但是老h就是这么做的，而且屡试不爽，用他的话讲，反正市场基本上没能力用空头多头排列洗死他。”
　　还有一位是x叔：
　　“x叔的交易方式更加别致，完全的k线图。他就是在交易震荡，他认为震荡区间是市场的重心所在。当市场突破震荡区间，那么该震荡区间将是最关键的阻力位和支撑位，也是他值得去赌的价位。更恐怖的是，他的止损不是某某点位，而是整个区间。
　　“如果没有看到x叔连续多年45度角往上稳定攀爬的资金收益曲线图，你很难想把他和期货高手联系到一起。他的期货交易既死板，又无趣，许多新手都可以看到的‘盈利机会’都被他错过。
　　“曾经在本楼主心中，我并不认为x叔是高手，在听到他很多传奇故事的同时，也听说过很多次他明明可以赚取更多利润最后却倒退过半，甚至全吐出止损离开，我当时想这算神马的高手。
　　“后来明白了，没有扛一个来回的勇气，你谈什么赚钱。
　　“很多人问怎么止盈，止盈只有一个标准，比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态，是永远也别想赚到钱的。
　　“诸位，不要以为那些看煮熟的鸭子飞了的同志是傻瓜，他们才是真正把这个市场看透的人。”
　　类似的例子：
　　“一位据说是一位趋势交易者，在他的字典里，好像就没有止盈这两个字。建仓时就建仓在远月，曾经的记录是200万资金，半年时间仅仅3000元手续费。”
　　“2010年的PTA有位仁兄拿着PTA多单，三个涨停之后，有三个跌停，然后这位仁兄止损出局。别人问他你怎么不在三个涨停板之后止盈，他说那违反他的交易策略。”
　　“另外一位更加厉害，坚持自己的交易原则到了疯狂的地步。2009年螺纹钢的直上直下，他的多单从四千回到四千，理由竟然和本楼主说过的那位PTA跌停涨停动也不动的例子相同，交易系统没提示平仓止盈。”
　　……
　　在一般人眼中，这些极品简直是白痴无比，太死板了。但是，“钱都被这些死心眼的大白痴赚走了”，“没有把赚很多钱的单子拿成亏损的淡定，是很难在这个市场上赚到钱的。”
　　成功的方法有很多种，成功的思维却只有一种。你所要做的只是用你的办法，去市场上切蛋糕。一些传说中的“期货高手”，翻手为云、覆手为雨，好像这个市场就是他们家开的，这其实大错特错。越是厉害的期货高手，在市场面前越像个小媳妇。他们知道规则之外的走势是属于别人的，规则之内的走势，才是属于自己的。一切超越规则自认为聪明的想法，到最后都会碰壁，比如今年下半年以来很多的“大湿们”，在市场巨大的波动面前，都折戟沉沙了。退潮之后，才能看出谁在裸泳。规矩就是规矩，一旦形成就不要改变，虽然有时候ＳＢ们会嘲笑你的行为。
　　作者用自己作为例子：
　　“本楼主说件事，来告诉大家坚守规则是多么重要也是多么不容易。本楼主开始时交易账户，开在我舅舅的客服中心，我进了他们的qq群。开始时不太在意，毕竟大家都不会玩，在一起胡扯、聊聊天也挺开心的。后来本楼主开始按照自己的死规矩做，这时候qq群开始影响我了。本楼主的交易规则是做波段为主，资金回撤是非常正常的，但是如果本来你已经有可观的账面浮盈，但是因为坚守规则，出现资金回撤，qq群里面的大湿开始告诉你，你的交易有问题，要滚动操作。你每天见到群里面有人发他们做日内短线的战果，而你手中有拿了几星期，没什么资金曲线变动的单子，心中什么感受，这势必会影响你。本楼主早就说过，每个人都有每个人的交易方式，你认为正确的在某些人眼中就是白痴的操作，而别人的操作在你眼中，也不怎么高明。这没错，毕竟看法不同，才会产生交易，但是千万不要被别人影响。交易员是孤独的，退掉你所有的qq群，对于别人的行情预测更不要理，恪守自己的规则。”
　　王阳明说：“此心不动，随机而动。”“此心不动”，是对干扰诱惑你的市场杂音噪音纹丝不动，坚如磐石。“随机而动”，是系统发出信号，然后坚决严格地执行信号。
　　重要的话说三遍，所以不嫌唠叨，再用那句话作结：
　　Men who can both be right and sit tight are uncommon. I found it one of hardest things to learn. But it is only after a stock operator has firmly grasped this that he can make big money.

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